Eu recomendo o livro "Tópicos sobre Preço e Retorno de Ativos" de José W. Rossi a todos os interessados em conhecer mais sobre finanças. O livro é uma excelente leitura para quem procura um estudo completo sobre o assunto. O autor aborda os vários aspectos relacionados ao preço e ao retorno de ativos, incluindo um estudo detalhado sobre os vários modelos de retorno de ativos, como o modelo de preços de capitais, o modelo de preços de retorno, o modelo de retorno constante e os modelos de retorno variável. Além disso, o autor oferece uma análise sobre as diversas formas de investimentos, como os títulos de renda fixa, os títulos de renda variável e os produtos estruturados. Ele também aborda os fatores macroeconômicos que afetam o preço e o retorno de ativos. O livro é escrito de forma clara e objetiva, o que o torna fácil de ler. Os exemplos são muito úteis para ajudar o leitor a entender melhor os conceitos abordados. Em suma, este livro é um excelente recurso para quem procura adquirir conhecimentos sobre finanças. É uma obra essencial para quem está estudando e/ou trabalhando com finanças. Recomendo-o altamente a todos os interessados.
O livro tem o nível técnico exigido para disciplinas em cursos finais de graduação ou de mestrado nas áreas de Economia e Finanças. Os tópicos tratados ao longo de 6 capítulos cobrem aspectos variados sobre preço e retorno de ativos. No Capítulo I se discute a Teoria de Portfólio tradicional com base na média e variância do retorno de ativos de risco na escolha de portfólios. Além dos aspectos teóricos, o capitulo é ilustrado com aplicações, sobretudo, relativos à economia americana, já que se exigem longas séries históricas de dados (dificilmente disponíveis no caso da economia brasileira). O Capítulo 2 trata do preço e retorno dos ativos com base em modelos de Valor Presente, o que envolve cálculos com respeito tanto a ganhos de capital quanto ao fluxo de dividendos esperados para o ativo. O Capitulo 3, ainda tratando principalmente de ativos de risco, é tecnicamente o mais exigente, contendo três partes. Na Parte I se discute o chamado modelo de Fator de Desconto Estocástico que envolve a maximização de uma função utilidade com base no esperado fluxo de consumo do investidor. Já a Parte II trata dos modelos de preço de ativos com base em processos estocásticos contínuos. E na Parte III se discute modelos econométricos para séries temporais comumente usadas para interpretar séries de ativos financeiras. O Capítulo 4 cobre a Estrutura a Termo da Taxa de Juros onde tem papel relevante títulos de renda fixa com datas distintas de vencimento. Os Capítulos 5 e 6 tratam, respectivamente, da Taxa de Câmbio e de Moeda (demanda e oferta de moeda) e, além dos aspectos teóricos, apresentam discussões extensivas sobre várias aplicações com dados da economia brasileira com base em pesquisas já publicadas na área pelo autor. E como em ambos os capítulos se faz uso frequente da solução de equações de diferença e equações diferenciais (e também sistema de tais equações) há extenso Apêndice Matemático que discute detalhadamente tais técnicas.
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Autor: José W. Rossi
