Eu recomendo o livro "Econometria Essencial" de Mario A. Margarido para qualquer pessoa interessada em entender melhor a econometria. Esta obra fornece uma visão abrangente e prática desta área da ciência, desde os princípios básicos até a aplicação desses princípios em problemas reais. A escrita é clara e simples, o que torna mais fácil entender os conceitos básicos. Ao mesmo tempo, há muita profundidade e substância para aqueles que querem se aprofundar no assunto.
O livro contém uma seleção de capítulos sobre os fundamentos da econometria, como a regressão linear, o regressor dinâmico, a análise de gráficos de dispersão, a análise de variância e o teste de hipóteses. Há também vários exemplos práticos para ajudar os leitores a colocar em prática o que eles aprenderam. A obra inclui também um índice detalhado, que ajuda os leitores a encontrar rapidamente as informações que eles precisam. Além disso, todos os capítulos desta obra fornecem dicas úteis sobre como gerenciar os dados efetivamente.
O livro também apresenta alguns dos modelos mais recentes de econometria, incluindo a regressão logística, a análise de séries temporais e a análise de componentes principais. Ao longo do caminho, o autor explora tópicos como a inferência estatística, a previsão econômica, a modelagem de dados e a avaliação de resultados. O leitor também aprenderá sobre os princípios básicos da programação em R e como usar os programas de software mais populares.
Em suma, eu recomendo este livro àqueles que estão interessados em entender melhor a econometria. Esta é uma obra abrangente e prática que fornece tudo que você precisa para fazer progressos significativos em sua compreensão desta área da ciência. O autor aborda os tópicos de forma clara e simples, e oferece exemplos práticos para ajudar os leitores a colocar em prática o que eles aprenderam. Os leitores também encontrarão algumas das últimas técnicas de econometria e informações sobre como usar os programas de software mais populares.
Em linhas gerais, o objetivo deste livro é apresentar ao leitor os conceitos essenciais que embasam o modelo de regressão, de forma didática, não extensiva ou cansativa, porém, mantendo o rigor científico, de forma que este livro representa um suporte indispensável, para aqueles que pretendam aprender e trabalhar posteriormente com modelos de séries temporais.Numa visão ampla, o conteúdo deste texto abrange, como deflacionar séries econômicas, como calcular taxa de crescimento utilizando modelo de regressão, são apresentadas as hipóteses que norteiam os modelos de regressão, correta especificação do modelo de regressão, a distribuição t de Student, como realizar testes de hipóteses e intervalo de confiança, o coeficiente de determinação (R2) e R2 ajustado, o teste F, além de questões relevantes e testes relacionados às violações dos pressupostos do modelo de regressão, tais como, variância não constante dos resíduos (teste de White), presença de autocorrelação nos resíduos (testes Durbin-Watson e Breusch-Godfrey), não normalidade dos resíduos (teste Jarque-Bera), a diferenciação de variáveis para debelar a autocorrelação e seus possíveis efeitos colaterais, quais os problemas decorrentes da presença de sazonalidade e como tratá-la no âmbito do modelo de regressão, como tratar quebras estruturais decorrentes de choques exógenos sobre as séries, via inserção de variáveis de intervenção (dummies), teste de Chow para confirmar a presença de quebra estrutural e multicolinearidade.Após a leitura e familiaridade com modelos de regressão, sugere-se, para aqueles que desejem trabalhar com modelos de séries temporais, a leitura do livro intitulado Modelos de Séries Temporais: uma introdução com aplicações práticas, o qual é o encadeamento deste livro sobre modelos de regressão.
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Autor: Mario A. Margarido
