Econométrica é um livro escrito por Damodar Gujarati e é altamente recomendado para aqueles que querem entender melhor as técnicas de economia da informação e análise de dados. O livro abrange todos os principais conceitos de econométrica, com foco em modelagem, regressão, análise de séries temporais, análise de dados categóricos e assuntos relacionados. É adequado para estudantes de licenciatura, graduação e profissionais de economia.
O livro é dividido em seis partes que cobrem todos os principais conceitos e técnicas de econométrica. As partes cobrem fundamentos de econométrica, modelagem, regressão, análise de séries temporais, análise de dados categóricos e métodos avançados. Cada parte fornece um conhecimento completo dos tópicos relacionados, incluindo exemplos, ilustrações e exercícios práticos. O livro é escrito usando linguagem simples, tornando-o acessível até mesmo aos iniciantes.
Econométrica também tem um conjunto de recursos adicionais que tornam o aprendizado mais interativo. Existem ilustrações detalhadas e equações ao longo do livro para ajudar os leitores a entender os conceitos. Além disso, há vários exercícios práticos que ajudam os leitores a aplicar seus conhecimentos aos dados reais. O livro também inclui um capítulo sobre aplicações da econométrica na vida real.
Econométrica de Gujarati é um livro muito útil para aqueles que desejam aprender mais sobre econométrica. É escrito usando um estilo acessível e oferece uma cobertura abrangente dos principais conceitos e métodos. O livro tem recursos adicionais que ajudam os leitores a entender e aplicar seus conhecimentos. A análise de dados e as técnicas de economia da informação são fundamentais para entender o mundo moderno e este é um dos melhores livros para entender esses conceitos.
Econometria: princípios, teoria e aplicações práticas introduz os fundamentos da econometria de forma prática por meio de exemplos da vida real, sem recorrer a cálculos matemáticos ou estatísticos complexos. Damodar Gujarati apresenta os fundamentos e as técnicas estatísticas avançadas mais importantes que economistas e cientistas sociais utilizam para conduzir pesquisas empíricas mais usuais./divDividido em cinco partes, a obra discute, na parte I, o modelo de regressão linear clássico, carro-chefe da econometria, analisando criticamente seus pressupostos e suas formas funcionais mais comuns. Na parte II, amplia as análises sobre o modelo de regressão e aborda as técnicas de diagnósticos para a multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação e erros do modelo de especificação. Na parte III, mostra os modelos logit, probit, multinomial e de Poisson. Na parte IV, trata ainda dos modelos lineares generalizados e de vários tópicos frequentemente encontrados em dados de séries temporais, como conceitos de séries temporais estacionárias e não estacionárias, séries temporais cointegradas e os modelos ARCH e GARCH que tratam a volatilidade dos preços dos ativos, ilustradas com vários conjuntos de dados econômicos e financeiros, e na parte V, o método das variáveis instrumentais e a regressão multivariada./divTodos os exemplos apresentados na obra foram resolvidos com os dois principais softwares econométricos do mercado: STATA e Eviews, o que facilita a interpretação das técnicas estatísticas e econométricas. E para ampliar ainda mais o conhecimento do leitor, a obra conta com um Material de Apoio rico em exercícios práticos e dois capítulos extras sobre modelos de regressão linear hierárquica e bootstrapping./divbr/divAplicação: destinado para estudantes de graduação e pós-graduação em Economia, Ciências Contábeis e Atuariais, Gestão Financeira e disciplinas relacionadas à modelagem matemática e gestão de risco. Também é destinado a estudantes em programas de Mestrado ou MBA e para pesquisadores em empresas, governo e organizações de pesquisa que necessitam de ferramentas econométricas./div
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Autor: DAMODAR GUJARATI
